华创金工HCTIMING择时系统

HCQuant Timing

宽基与中信一级行业择时系统 V5.1

众所周知,成交量指的是一个时间单位内对某项交易成交的数量。当供不应求时,人潮汹涌,都要买进,成交量自然放大;反之,供过于求,市场冷清无人,买盘稀少,成交量势必萎缩。而将人潮加以数值化,便是成交量。 一般成交量技术指标诸如成交量的均线指标,PVI(正成交量指标),NVI(负成交量指标),VR(成交量变异率指标)等等。 一般比较常见的成交量技术指标很难能够敏锐地挖掘成交量的变动进而引起的市场变化,因此往往没有较好的择时效果。 本策略将基于成交量的特性,构建一种特色的量能指标进而与价能共振,进而构造一类择时策略。

但是,这类模型的缺点就是多头持有期限较短,上涨趋势的持续跟踪能力较差,我们最新构造的趋势加速度共振模型,希望能够与价量共振模型形成互补,进而在趋势跟踪与牛熊切换中双管齐下、左右开弓,最终形成鱼和熊掌模型。

净值曲线与相关报告下载: Paper1.pdf | Paper2.pdf | Paper3.pdf【最新报告请联系对口销售索取】

系统特色:

完美逃顶,市场阶段性顶部完美逃离。
年平均10个信号,可执行性强。
逻辑简单,参数少,不存在历史过拟合。
比buy and hold策略年化收益翻倍。
回撤并非发生在指数回撤期,回撤更小。

华创金工择时系统

团队于2017年加入华创证券。团队优势研究领域包括量化组合、智能算法、舆情与自然语言处理。 对主要量化研究领域全覆盖,包括择时、行业轮动、风格轮动、事件研究、CTA等多个方向。

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